A customer signature or other type of record in a database system is updated using an event-driven estimator based on a model of time-dependent behavior. In a preferred embodiment, a current version of a record affected by a given transaction is retrieved from a memory of the system and an event-driven estimator of at least one of a transaction rate and a period probability for the record is determined based at least in part on a dynamic Poisson timing model having a number of periods and corresponding period-based transaction rates associated therewith. The event-driven estimator may be configured so as to generate an estimated transaction rate .lambda..sub.j,n for period j and a given transaction n, and then to generate an estimated period probability .pi..sub.j,n for period j as .lambda..sub.j,n /.SIGMA..sub.k.lambda..sub.k,n. An updated version of the record may then be generated based on the event-driven estimator.

Een klantenondertekening of ander type van verslag in een gegevensbestandsysteem worden bijgewerkt gebruikend een gebeurtenis-gedreven schatter die op een model van time-dependent gedrag wordt gebaseerd. In een aangewezen belichaming, wordt een huidige versie van een verslag dat door een bepaalde transactie wordt beïnvloed teruggewonnen van een geheugen van het systeem en een gebeurtenis-gedreven schatter van minstens één van een transactietarief en een periodewaarschijnlijkheid voor het verslag wordt gebaseerd op zijn minst voor een deel op een dynamisch Poisson timingsmodel bepaald dat een aantal periodes heeft en op periode-gebaseerde daarmee bijbehorende transactietarieven correspondeert. De gebeurtenis-gedreven schatter kan worden gevormd om een geschat transactietarief lambda..sub.j, n voor periode j en een bepaalde transactie n te produceren, en dan een geschatte periodewaarschijnlijkheid te produceren pi..sub.j, n voor periode j als lambda..sub.j, n/SIGMA..sub.k.lambda..sub.k n. Een bijgewerkte versie van het verslag kan dan worden geproduceerd gebaseerd op de gebeurtenis-gedreven schatter.